Depois dos Estados Unidos, a turnê BAD foi para a Europa, com o concerto de abertura em Roma, Itália, em 23 de Maio de 1988.
Poucas horas antes do show começar, Michael saiu furtivamente pela parte de trás do Lord Byron Hotel onde ele estava hospedado, vestido com uma peruca de cabelos encaracolados, bigode falso e capa de chuva, para passear sozinho pelas ruas. Isto criou um pânico entre a sua segurança.
Michael foi encontrado ao retornar ao hotel por conta própria em um táxi. Enquanto em Roma, Michael doou £100.000 para o Gesù Bambino Hospital, hospital infantil que é referência na Itália.