Impossibilitado de assistir ao funeral de Diana no Reino Unido por ainda estar em turnê e também porque sua celebridade no funeral diminuiria a atenção de Diana, Michael participou de uma cerimônia em sua memória, no dia 17 de setembro de 1997, na Igreja Episcopal St. James, em Los Angeles.
Michael disse ter participado "em honra da minha amiga, que não está mais aqui. Eu a amo". Michael estava vestido de preto, usando um chapéu preto e faixa vermelha no braço.
No Making History, em maio de 1998, Michael falou para Adrian Grant:
''Acho que eu entendia ela (Princesa Diana). Nos momentos íntimos e pessoais que tivemos, nós conversamos sobre isso. Eu acho trágico, uma perda trágica. Eu acho que pessoas como eu e outros artistas deveriam levar adiante sua missão - é o que eu faço, estou disposto a fazer. Ela era brilhante.'
